Парный трейдинг что это, плюсы и минусы, лучшие стратегии

Но в целом, даже такая методика позволяет получать неплохую прибыль от коррелирующих активов. Как только условия входа выполнены, открывается две сделки одновременно. Закрытие позиций по этой системе осуществляется вручную, как только цены пересекутся между собой. Следует отметить, что расхождения здесь в большинстве случаев очень узки, поэтому на выигрыш могут рассчитывать только «быстрые» трейдеры, работающие над этим целенаправленно. Трейдер имеет возможность выбирать из нескольких способов сопровождения сделок, поэтому парный трейдинг считается гибкой стратегией торговли. Торговля на валютном рынке обычно не предполагает установки ордеров Stop loss и Take profit, но в целом новичкам стоит использовать перестраховку.

• Ибо корреляция – далеко не единственный параметр, который нас интересует в паре акций, но так же и не последний.
• График спреда позволяет выделить горизонтальный канал, можно работать на отбой от его границ.
• Коррелирующие активы трейдеры, как правило, ищут вручную, а затем анализируют расхождения.
• Если бы пара имела постоянную сильную корреляцию, EURGBP всегда находился бы в состоянии флета.
• Успех их работы ознаменовался созданием уникальной системы, приносившей огромные прибыли на первых этапах.

Рассмотрим несколько примеров использования парного трейдинга на различных рынках. преимущества и главные особенности торговли на форекс (Pairs Trading) – это торговая стратегия, основанная на одновременной разнонаправленной торговле двух коррелирующих между собой финансовых инструментов. Этот метод можно одинаково успешно применять как на валютном, так и на фондовом рынке, а также на рынке товаров. Самым сложным элементом такого типа торговли является выбор активов.

Поиск инструментов для торговли

Технически это просто, а с основной сложностью трейдер столкнется на этапе отбора торговых инструментов. Ниже – идеальный пример, в котором с прибылью закрылись обе сделки. Всего за неделю сделка по GBPUSD принесла 559 пунктов, а по NZDCHF – 41 пункт прибыли. Такие сценарии реализуются не всегда, одна из позиций может быть убыточной, это нормально для парного трейдинга. Опираться только на математику и анализ статистики нельзя. Если использовать только расчеты, то есть вероятность отбора активов, лишь формально подходящих под требования.

Ещё одним преимуществом ratio спреда является доллар-нейтраль, т.е. Определяя коэффициент пары отношением цен акций, при вхождении в такой спред наше долларовое сальдо будет близко к нулю, а т.е. Опытные трейдеры явно сейчас смеются))) К сожалению доллар-нейтральность всё равно не делает нас нейтральными к рынку, может только к индексу доллара. Но нейтральность можно увеличить путём сильной диверсификации портфеля парами.

Поэтому необходимо определиться с размером ограничительного приказа. Как я и обещал, начинаю рубрику с торговыми идеями, и сегодня хочу написать о парном трейдинге. Парный трейдинг популярный на фондовом и на фьючерсном рынке, также, встречал реализации и для форекса.

Преимущества и недостатки парной торговли

Если ваша стратегия предполагает торговлю парами с использованием опционов, это дает вам право, но не обязательство купить торговый инструмент в определенную дату. В качестве альтернативы, если вы хотите продать валютную пару, вы можете приобрести опцион пут, который является правом, Инвестиции в криптовалюту но не обязательством продать торговый инструмент в определенную дату. Увидеть максимальные различия по спреду помогает индикатор OverLayChart, сделанный для программы MT4. С помощью него можно накладывать графики активов друг на друга, что позволяет видеть места расхождений.

Они используют мощные технологии, чтобы найти пары, которые пытаются воспользоваться этими отклонениями. Вы можете попытаться разработать собственную методологию статистического арбитража, но во многих случаях скорость вашей транзакции может оказаться разницей между прибыльной и убыточной сделкой. Ваша стратегия может быть основана на тесте взаимоотношений между двумя конкретными активами, которые связаны с отклонением от их исторического среднего соотношения. Таким образом вы сможете найти привлекательные уровни для покупки одного актива и одновременной продажи другого. Примером двух акций, которые скоррелированы, являются Visa и MasterCard.

Это равносильно если алготрейдер подгонит под историю праметры своего торгового алгоритма таким образом, что бы алгоритм зарабатывал, если же параметры немного изменить – алгоритм будет терять. Так делать нельзя, история если и повторяется, то со своими особенностями и новинками, поэтому подгонка параметров под историю не даст хороший результат в будущем. Тоже самое и с регрессией, волатильность любой из акции может меняться, что приведёт к изменению и коэффициент курс юми прогноз регрессии, который мы рассчитали на истории. В принципе, если торговать пары краткосрочно, то врядли коэффициент кардинально изменится, но для среднесрочных и долгосрочных подходов… Большинство трейдеров и спекулянтов десятилетиями занимаются предсказаниями цен торгуемых активов. Да, возможно такие трейдеры видят более детальную текущую ситуацию, но в любом случае результат сделок будет зависеть от будущего движения цены, а не от текущей ситуации.

Технический анализ в Парном трейдинге[править править код]

Сейчас мы рассмотрим с вами пожалуй единственный способ постоянного и стабильного заработка с советниками на рынке форекс, который кроме того, доступен каждому. Конечно, я искал в интернете возможности решения этого вопроса. Кто то предлагает использовать стоп приказы, другие анализировать новости.

Сначала разберем разницу между арбитражем и парным трейдингом. Исходя из представленного выше примера, думаю всем станет понятно — требуется искать максимальный пик цены, после которого корреляция вернется к положительной. Однако, тут сразу же появляется два вопроса, которые я сейчас озвучу, но вернемся мы к подробному их обсуждению несколько позже. Арбитражные стратегии форекс используются только для валютных инструментов с положительной корреляцией ( том, что такое отрицательная и положительная корреляция — читайте здесь). То есть, парами, котировки которых чаще всего движутся в одном направлении, казалось бы какой в этом смысл, но он есть.

Статистический парный трейдинг

Для расчета спреда между двумя инструментами мы будем использовать сервис TradingView. После запуска скрипта Correlations он начинает свою работу со всеми торговыми инструментами, представленными в «Обзоре рынка». Следует учитывать, что процесс работы скрипта может занять какое-то время.

Здесь нужно учитывать все риски и иметь четкий план действий. Парный трейдинг позволяет постоянно и небольшими траншами получать прибыль с помощью арбитража, а также минимизировать риски от движения рынка. Сам факт продажи и покупки активов с прямой корреляцией служит защитой от большинства возможных проблем. Считается, что арбитражные стратегии являются наиболее безопасными для капитала, а парный трейдинг советниками позволяет увеличивать общую прибыль, одновременно диверсифицируя ваши торговые риски. Поэтому настало законное время и для этого обзора, так как с рисками на форекс если и нельзя бороться, то нужно максимально качественно сокращать.

По итогам работы скрипта формируется текстовый файл Correlations.txt, в котором в порядке убывания отображаются полученные результаты. Желательно, перед запуском скрипта загрузить историю котировок по всем торговым инструментам, которые вы хотите проверить на взаимозависимость. Парный трейдинг является популярной рыночно-нейтральной стратегией торговли.

Основное предназначение пар акций – это все же ИНВЕСТИРОВАНИЕ. Спокойное, неторопливое, а главное, более безопасное, чем позиционная торговля. Ведь данная стратегия при очень пристальном рассмотрении является МАРКЕТ НЕЙТРАЛЬНОЙ, т.е.

Чтобы обеспечить необходимый паритет, объем сделки по паре доллар — йена должен быть в 1,09 (10/9,14) раз больше объема пары евро — доллар. В какой-то момент, цены акций начали двигаться в противоположном направлении — АMAT ушла вверх, а TER пошла вниз, хотя до этого времени пара была очень “дружной”, их графики двигались синхронно. В парном трейдинге торгуется спред пары — не путать со спредом Bid/Ask, но об этом позже. Таким образом, стратегия парной торговли на рынке Форекс предполагает торговлю спредом, то есть разницей между двумя инструментами до момента их обратного схождения. Несмотря на кажущуюся простоту, парный трейдинг не является легким и безрисковым способом извлечения прибыли. Рынок постоянно меняется, и статистические взаимосвязи могут измениться, а любое маловероятное движение цен на рынке может привести к значительным потерям.

Принципы парного трейдинга

Например, у вас получилось среднее расхождение, равное 80 пунктам. В результате вы будете рассматривать только те сделки, в которых наблюдается расхождение между коррелируемыми валютными парами как минимум пунктов. При этом доля каждого актива в структуре портфеля должна рассчитываться исходя из Беты обоих активов на момент совершения сделки.